経済分析ではよく年度（あるいは年）を単位とする時系列データを用いる。
この時系列データを分析に使う場合に注意しなければいけない点の一つが系列相関の問題。
系列相関を検定するもっともポピュラーな統計量がダービン・ワトソン比であろう。この検定が扱えるのは、誤差項に自己相関がある場合であり、系列相関の原因になるものはその他にもいろいろある。
ちなみに系列相関の原因になるものとしては、以下の３つがある。
- 誤差項に自己相関がある
- 誤差項に移動平均誤差がある
- 脱落変数が存在する
誤差項の自己相関による系列相関がある場合の推定方法としては、Prais-Winsten法が紹介されている。
これらの検証をしなければいけない。
STATAで系列相関の検定をする方法は下記の書籍のP154以降に出ている。
An Introduction to Modern Econometrics Using Stata
- 作者:Baum, Christopher F.
- 発売日: 2006/08/17
- メディア: ペーパーバック
