日本橋濱町Weblog(日々酔亭)

Quality Economic Analyses Produces Winning Markets

ベイズの定理は下記のように表される。

Pr(H|D)=\frac{Pr(D|H)\times{Pr(H)}}{Pr(D)}

このとき、
H:仮説
D:データ
Pr(H):データを得る前(事前)の仮説Hについての主観確率
Pr(H|D):データを得た後(事後)の仮説Hについての主観確率
Pr(D|H):仮説HのもとでデータDが発生する確率。ただしPr(D|H)はデータが発生した後で、もはや確率ではない。このときPr(D|H)を仮説Hについての尤度という。

ということだそうです。まずは触りの部分を。
この式の意味するところは、事前(の主観)確率が分かっているとき、尤度とそのデータを得る確率が分かれば、事前確率から事後確率を計算できるという点だそうです。