日本橋濱町Weblog(日々酔亭)

Quality Economic Analyses Produces Winning Markets

ベイズ統計

ベイズ統計学の特徴とベイズ推測の利点

まずはベイズ統計学の特徴から。 どのような場合でも例外なくベイズの定理を用いる。 用いられる確立は確信度を表す主観確率である。 事前情報を何らかの形で利用する。 未知量は常に確率的に変動する量としてとらえられる。 観測されたものは絶対的であり固…

参考文献

ここで出てくるベイズ統計に関することはすべて次の文献を参考ないし、そこから引用したものです。ベイズ統計学入門作者: 渡部洋出版社/メーカー: 福村出版発売日: 1999/09メディア: 単行本購入: 11人 クリック: 58回この商品を含むブログ (26件) を見る

連続量におけるベイズの定理

前の式は、事象の場合を示し確率の話であったが、連続量の場合には次式のようにあらわされる。この式は、事前分布がデータを通じて事後分布へと変化する仕方をあらわしている。連続型確率変数の場合は上記のようになる。 こことき、各記号の意味は以下の通り…

ベイズの定理は下記のように表される。

このとき、 H:仮説 D:データ Pr(H):データを得る前(事前)の仮説Hについての主観確率 Pr(H|D):データを得た後(事後)の仮説Hについての主観確率 Pr(D|H):仮説HのもとでデータDが発生する確率。ただしPr(D|H)はデータが発生した後で、もはや確率ではない。…