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日本橋濱町Weblog(日々酔亭)

Quality Economic Analyses Produces Winning Markets

R言語:系列相関の除去・・・FGLSでの推定

さて、回帰分析(lm)を実行して、ダービンワトソン検定を行ったら見事に系列相関ありという結果となったところまでが前回まで。 まず系列相関があると何がまずいのかだが・・・一致性は担保されるが、有効性(効率性)が担保されないということだった。有効性…

消費のICT化をRで回帰分析してみた①

さて、前回まででデータの準備は終わったので、今回は回帰分析を実行してみる。 今回の推定式は、以下の通りに定式化。変数名は以下の通り。 lnet.expenditure:インターネットを利用した支出 lnincome:所得 trend:トレンド項 mxx:月次ダミー d1403:消費…

Rの開始からファイルの読み込み、変数の作成まで

データの読込と保存 さてR言語を使って計量分析を始めるにあたって、R言語のアイコンをクリックして立ち上げたら、まずは分析用ファイルを読み込むところからだ。 教科書では、P16にある「2.4 データ分析の準備」の部分。 ここでは作業ディレクトリにデータ…

Rで計量経済学:福地純一郎、伊藤有希著「Rによる計量経済分析」をテキストとして

さて、MacBookProを購入したことに伴い、STaTaが我が家で使えなくなったため、オープンソースベースのR言語を使うことにした。 Rは昔、恐らく10年以上前、一度手を出したことがあったが、その時はインターフェースがどうも気に入らなくていつの間にか遠ざか…

C言語、50の手習い・・・肩肘張らずにw

30代の頃、一度、手を染めたことがある・・・C言語。 今回、20年ぶりにパソコンにインストールしてみた。 仕事で使うなどというたいそれたことを考えるとすぐに挫折するので、ボケ防止のつもりでゆるゆると進めてみたい。 そこで教科書どうするかということ…